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17.12.2020 | 歴史

アルゴリズム取引の正体

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発行元 三菱UFJトラスト投資工学研究所 .

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    商品基本情報

    • 著者:  NTTデータ・フィナンシャル・ソリューションズ先端金融工学センター
    • 発売日:  2018年12月08日
    • 出版社:  金融財政事情研究会
    • 商品番号:  4921040000115
    • 言語:  日本語
    • 対応端末:  電子書籍リーダー,Android,iPhone, iPad,デスクトップアプリ

    エディションノート


    ついにわかる! アルゴ取引戦略の全体像


    ◆取引システムの開発者が40を超える戦略のねらいと挙動を体系的に解説

    ◆FX市場におけるアルゴ、2018年4月から金商法の規制対象となったHFT(高頻度取引)についてもそれぞれ章を割き説明

    ◆金融機関市場部門の実務家、ヘッジファンドの手口に興味があるFX・株式投資家、初学者いずれにも役立つアルゴリズムの基本書、本邦初登場!


    立つアルゴリズムの基本書、本邦初登場!

    本書で解説しているアルゴリズム取引戦略(抜粋)

    ◇執行アルゴリズム

    ・ヒドゥン・オーダー

    ・アイスバーグ

    ・ペギング

    ・ステルス

      ・

      ・

      ・

    ◇ベンチマーク執行アルゴリズム

    ・VWAP(Volume-Weighted Average Price)

    ・POV(Percentage of Volume)

    ・PI(Price Inline )

    ・MOC(Market on Close)

    ・IS(Implementation Shortfall)

      ・

      ・

      ・

    ◇マーケット・メイキング・アルゴリズム

    ◇裁定アルゴリズム

    ・統計的裁定

      ・

      ・

      ・

    ◇ディレクショナル・アルゴリズム

    ・トレンドフォロー

    ・モメンタム・トレーディング

    ・ミーン・リバージョン

    ・ニュース/イベント・ドリブン

      ・

      ・

      ・

    ◇市場操作系アルゴリズム

    ・スプーフィング

    ・フロントランニング

    ・クオート・スタッフィング

    ・ゲーミング

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