アルゴリズム取引の正体

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発行元 三菱ＵＦＪトラスト投資工学研究所 .

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商品基本情報

• 著者：  NTTデータ・フィナンシャル・ソリューションズ先端金融工学センター
• 発売日：  2018年12月08日
• 出版社：  金融財政事情研究会
• 商品番号：  4921040000115
• 言語：  日本語
• 対応端末：  電子書籍リーダー,Android,iPhone, iPad,デスクトップアプリ

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エディションノート

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ついにわかる! アルゴ取引戦略の全体像




◆取引システムの開発者が40を超える戦略のねらいと挙動を体系的に解説

◆FX市場におけるアルゴ、2018年４月から金商法の規制対象となったHFT（高頻度取引）についてもそれぞれ章を割き説明

◆金融機関市場部門の実務家、ヘッジファンドの手口に興味があるFX・株式投資家、初学者いずれにも役立つアルゴリズムの基本書、本邦初登場！




立つアルゴリズムの基本書、本邦初登場！

本書で解説しているアルゴリズム取引戦略（抜粋）

◇執行アルゴリズム

・ヒドゥン・オーダー

・アイスバーグ

・ペギング

・ステルス

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◇ベンチマーク執行アルゴリズム

・VWAP（Volume-Weighted Average Price）

・POV（Percentage of Volume）

・PI（Price Inline ）

・MOC（Market on Close）

・IS（Implementation Shortfall）

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◇マーケット・メイキング・アルゴリズム

◇裁定アルゴリズム

・統計的裁定

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◇ディレクショナル・アルゴリズム

・トレンドフォロー

・モメンタム・トレーディング

・ミーン・リバージョン

・ニュース／イベント・ドリブン

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◇市場操作系アルゴリズム

・スプーフィング

・フロントランニング

・クオート・スタッフィング

・ゲーミング

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